Đền (Miếu) Sơn Thần nằm trong khu vực thôn Thụy Khuê, thuộc xã Sài Sơn, nơi có quần thể danh thắng và di tích nổi tiếng là Chùa Thầy dưới chân núi Sài Sơn (núi Thầy). Đây là vùng đất có truyền thống tín ngưỡng lâu đời, kết hợp giữa Phật giáo, tín ngưỡng thờ Thánh Từ Đạo Hạnh và tín ngưỡng dân gian thờ các vị thần núi, thần tự nhiên.
Tên gọi "Sơn Thần" cho thấy miếu thờ vị thần cai quản núi non của khu vực núi Sài Sơn. Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, các ngọn núi linh thiêng thường được nhân dân lập miếu thờ Sơn Thần để cầu: Quốc thái dân an; Mưa thuận gió hòa; Bảo hộ dân làng và người đi lại trên núi; Gìn giữ long mạch, cảnh quan thiêng của địa phương. Tín ngưỡng này tồn tại song song với hệ thống chùa, đền trong quần thể Chùa Thầy.
Đền (Miếu) Sơn Thần nằm sâu trong một ngõ nhỏ gần chùa Thầy. Miếu nằm ngay dưới chân núi, từ cổng bước vào leo qua một hàng bậc thang là tới.
Ngay cổng vào có thể thấy một bia đá mai nha được khắc trên trên vách núi, dưới bậc thang đầu tiên có một bức phù điêu bằng đá.
Ngôi miếu do cộng đồng dân cư địa phương quản lý và gìn giữ qua nhiều thế hệ, miếu thờ Sơn Thần góp phần bảo lưu lớp tín ngưỡng bản địa có từ trước hoặc song hành với Phật giáo.